PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.84%/yr vs 13.24%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 10.61%, а SPY немного выше – 10.67%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%7.55%

Correlation

The correlation between PBUS and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between PBUS and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и SPY

Секторы
PBUS
SPY

Технологии

38.9%
39.0%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PBUS
38.9%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
SPY
9.9%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
SPY
8.3%

Промышленность

PBUS
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
SPY
4.5%

Энергетика

PBUS
3.2%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
SPY
2.1%

Недвижимость

PBUS
1.8%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTIPBUS с SPTM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PBUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

10.63

-0.54

PBUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и SPY

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-55.19%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.88%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.76%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.50%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.91%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.02%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и SPY

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 3.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.02%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.58%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.17%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.93%

+1.35%

Сравнение комиссий PBUS и SPY

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и SPY

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PBUS and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.58%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs 12.84% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.00% for SPY.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. PBUS tracks MSCI USA Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор