Сравнение PBUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PBUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 7.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность -3.79%, а IVV немного выше – -3.67%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и IVV
PBUS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. IVV — Ранг доходности на риск
PBUS
IVV
Сравнение PBUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.28 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и IVV
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и IVV
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -55.25% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.06% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.53% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.57% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.84% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и IVV
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.47% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.31% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.89% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 18.03% | +1.42% |