PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 10.82%, а VOO немного выше – 10.91%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.61%

Correlation

The correlation between PBUS and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between PBUS and VOO shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBUS и VOO

Секторы
PBUS
VOO

Технологии

35.4%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PBUS
35.4%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

PBUS
8.6%
VOO
8.5%

Промышленность

PBUS
8.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

PBUS
3.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

PBUS
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с SPTM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PBUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.25

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.16

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.73

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PBUS и VOO

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.99%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.90%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.69%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.52%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.70%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.69%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и VOO

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.94% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.90%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.80%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.81%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.01%

+1.32%

Сравнение комиссий PBUS и VOO

PBUS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и VOO

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PBUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 13.48% for PBUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for PBUS.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. PBUS tracks MSCI USA Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор