PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%11.68%

Correlation

The correlation between XLSR and MFUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between XLSR and MFUS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLSR и MFUS

Секторы
XLSR
MFUS

Технологии

33.5%
21.8%

Здравоохранение

21.9%
13.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
5.3%

Промышленность

13.8%
12.6%

Энергетика

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.3%

Финансовые услуги

0.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

XLSR
33.5%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
MFUS
13.5%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
MFUS
5.3%

Промышленность

XLSR
13.8%
MFUS
12.6%

Энергетика

XLSR
8.1%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
MFUS
10.3%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
MFUS
10.6%

Сырьевые материалы

XLSR

-

MFUS
2.8%

Недвижимость

XLSR

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

XLSR

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

XLSR vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.63

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.77

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.41

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

18.13

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XLSR и MFUS

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-35.21%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.39%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.39%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-18.22%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.00%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.55%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и MFUS

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.22%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.72%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.03%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.35%

+2.69%

Сравнение комиссий XLSR и MFUS

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и MFUS

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and MFUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 10.06% for XLSR. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.52% for XLSR.

They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор