Сравнение XLSR с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
XLSR и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и ILCB
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
XLSR vs. ILCB — Ранг доходности на риск
XLSR
ILCB
Сравнение XLSR c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.11 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и ILCB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и ILCB
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и ILCB
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -51.53% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.07% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.47% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.44% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.28% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и ILCB
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.34% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.62% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.41% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.13% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.14% | +2.07% |