PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%9.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between XLSR and HLAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between XLSR and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и HLAL

Секторы
XLSR
HLAL

Технологии

33.5%
50.4%

Здравоохранение

21.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
16.7%

Промышленность

13.8%
4.6%

Энергетика

8.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
5.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

XLSR
33.5%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
HLAL
16.7%

Промышленность

XLSR
13.8%
HLAL
4.6%

Энергетика

XLSR
8.1%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
HLAL
2.9%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
HLAL
5.6%

Сырьевые материалы

XLSR

-

HLAL
2.5%

Недвижимость

XLSR

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

XLSR

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

XLSR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.33

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.62

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.30

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

19.85

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLSR и HLAL

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-33.57%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.20%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-21.67%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-23.18%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.07%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.00%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и HLAL

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.70%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.95%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.17%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.60%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.21%

-0.17%

Сравнение комиссий XLSR и HLAL

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и HLAL

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLSR and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.06% for XLSR. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

XLSR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор