PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с FSRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while FSRRX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 6.34%/yr for FSRRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.69%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.69%
6 месяцев
9.04%
1 год
16.60%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.34%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и FSRRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.69%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%3.60%

Correlation

The correlation between XLSR and FSRRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.56

Over the past year, the correlation between XLSR and FSRRX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX

Доходность на риск

XLSR vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRFSRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.55

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.95

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

8.14

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

32.01

-21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.55

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XLSR и FSRRX

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и FSRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-33.42%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-2.05%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-5.80%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-12.78%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.21%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.52%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и FSRRX

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.30%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

3.68%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

4.71%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

6.88%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

6.73%

+13.31%

Сравнение комиссий XLSR и FSRRX

И XLSR, и FSRRX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и FSRRX

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FSRRX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and FSRRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs FSRRX's -33.42%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и FSRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор