PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRRX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FMSDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSRRX с FMSDX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRRX или FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRRX:

0.80

FMSDX:

0.39

Коэф-т Сортино

FSRRX:

0.82

FMSDX:

0.52

Коэф-т Омега

FSRRX:

1.12

FMSDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSRRX:

0.64

FMSDX:

0.28

Коэф-т Мартина

FSRRX:

2.94

FMSDX:

0.97

Индекс Язвы

FSRRX:

1.27%

FMSDX:

3.76%

Дневная вол-ть

FSRRX:

6.23%

FMSDX:

11.42%

Макс. просадка

FSRRX:

-37.85%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

FSRRX:

-0.94%

FMSDX:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью -0.21%.

FSRRX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

0.85%

1 год

4.70%

3 года

2.55%

5 лет

7.87%

10 лет

3.31%

FMSDX

С начала года

-0.21%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-3.67%

1 год

3.64%

3 года

6.64%

5 лет

8.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Сравнение комиссий FSRRX и FMSDX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRRX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRRX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRRX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FMSDX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FMSDX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.73%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%2.61%2.34%1.75%2.53%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.91%3.84%4.24%4.71%3.22%3.39%2.82%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FMSDX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FMSDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...