Сравнение FSRRX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRRX или FMSDX.
Основные характеристики
| FSRRX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 10.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.95% | 17.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 6.83% |
| Макс. просадка | -33.43% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и FMSDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FMSDX
С начала года, FSRRX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 10.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и FMSDX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSRRX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FMSDX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FMSDX в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.62% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.38% | 2.61% | 2.34% | 1.63% | 2.53% | 2.98% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.70% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FMSDX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FMSDX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.