PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.12%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIXFSRRX с SPY
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX

Сравнение комиссий FSRRX и FMSDX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.99

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

7.80

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.46

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FMSDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FMSDX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FMSDX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-21.64%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-7.94%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-18.12%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-6.47%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.87%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.09%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.94%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.00%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

11.87%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

9.75%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.61%

-3.88%