Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Strategic Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) показал доход в 5.76% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSRRX составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FSRRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

Fidelity Strategic Real Return Fund: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.24, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 12.09.2005.

• Этот фонд участвовал в 39.94% снижения S&P 500 Index, но только в 34.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FSRRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSRRX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Strategic Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Strategic Real Return Fund показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Strategic Real Return Fund составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.