- ISIN
- US3159128814
- CUSIP
- 315912881
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 сент. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции FSRRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSRRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,327.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) показал доход в 8.03% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSRRX составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Strategic Real Return Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSRRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSRRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.73% | -0.32% | 2.34% | -0.21% | -2.09% | 2.05% | -0.11% | 8.03% | ||||
| 2025 | 1.78% | 0.82% | 0.58% | -1.64% | 0.94% | 1.64% | 0.27% | 2.20% | 1.25% | 0.40% | 1.36% | 0.44% | 10.45% |
| 2024 | -0.60% | 0.12% | 2.41% | -0.50% | 2.26% | -0.23% | 1.20% | 0.82% | 1.74% | -0.90% | 1.40% | -1.92% | 5.84% |
| 2023 | 3.33% | -2.53% | 0.00% | 0.59% | -3.08% | 2.69% | 2.48% | -0.59% | -1.42% | -1.56% | 2.48% | 2.39% | 4.59% |
| 2022 | 0.00% | 1.07% | 3.50% | -1.25% | -0.52% | -6.69% | 4.51% | -0.87% | -6.33% | 2.97% | 2.85% | -1.90% | -3.34% |
| 2021 | 0.71% | 2.22% | 0.57% | 3.64% | 1.32% | 1.08% | 1.77% | 0.21% | -0.00% | 2.45% | -1.82% | 2.77% | 15.84% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Strategic Real Return Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.23, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2005.
- This fund participated in 40.01% of S&P 500 Index downside but only 33.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 33.87%
- Участие в снижении
- 40.01%
Комиссия
Комиссия FSRRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSRRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.50 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 10.58 | +3.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Strategic Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.42 | $0.41 | $0.44 | $0.61 | $0.50 | $0.19 | $0.26 | $0.74 | $0.14 | $0.21 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.10 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.07 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Strategic Real Return Fund показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Strategic Real Return Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.42%март 2009 г. | 8mo 9d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.93%март 2020 г. | 2mo 16d | 7mo 28d | 10mo 14dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.14%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 3y 2mo | 4y 8moиюнь 2014 г. - март 2019 г. | — |
-12.78%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.02%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 6mo 27d | 12mo 1dмай 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FSRRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -56.78% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -18.90% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -25.43% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -33.92% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.17% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.69% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.14% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSRRX
Добавьте Fidelity Strategic Real Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSRRX