PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159128814

CUSIP

315912881

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 сент. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSRRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSRRX с FMSDX FSRRX с FSDIX FSRRX с INPFX FSRRX с VTI FSRRX с PIMIX FSRRX с VOO FSRRX с JPST FSRRX с VTIFX FSRRX с SPY FSRRX с QLEIX
Популярные сравнения:
FSRRX с FMSDX FSRRX с FSDIX FSRRX с INPFX FSRRX с VTI FSRRX с PIMIX FSRRX с VOO FSRRX с JPST FSRRX с VTIFX FSRRX с SPY FSRRX с QLEIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) показал доход в 1.76% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSRRX составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FSRRX

С начала года

1.76%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

0.49%

1 год

4.46%

5 лет

8.03%

10 лет

3.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSRRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.82%0.58%-1.64%0.24%1.76%
2024-0.60%0.12%2.41%-0.50%2.26%-0.23%1.20%0.82%1.74%-0.90%1.40%-1.92%5.84%
20233.33%-2.54%0.00%0.59%-3.08%2.69%2.48%-0.59%-1.42%-1.57%2.48%2.39%4.59%
2022-0.00%1.07%3.50%-1.25%-0.52%-6.70%4.51%-0.87%-6.33%2.97%2.85%-1.91%-3.34%
20210.71%2.22%0.57%3.64%1.32%1.08%1.76%0.21%-0.00%2.45%-1.82%2.77%15.84%
2020-0.83%-2.52%-11.59%4.18%2.82%1.70%3.58%2.24%-1.34%-0.18%4.11%2.62%3.74%
20194.34%0.98%0.85%0.42%-0.84%1.33%0.43%0.48%0.48%0.34%-0.60%1.90%10.49%
20180.11%-1.68%0.80%0.79%1.13%0.11%-0.47%0.34%0.11%-1.66%-0.00%-8.34%-8.76%
20170.57%1.02%-1.01%0.01%-0.23%-0.00%1.15%0.57%-0.23%0.77%0.23%1.05%3.95%
2016-0.97%-0.25%3.81%2.38%0.35%2.54%-0.02%-0.57%0.91%-0.59%0.00%1.05%8.88%
20150.88%0.22%-0.98%1.10%-0.87%-0.66%-1.99%-1.48%-0.81%0.47%-2.22%-1.41%-7.54%
20141.42%2.37%0.32%1.44%0.52%0.51%-1.24%0.31%-3.13%1.47%-0.43%-2.64%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSRRX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSRRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Strategic Real Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 1.11
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Strategic Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.44$0.61$0.50$0.19$0.26$0.31$0.22$0.19$0.13$0.20

Дивидендный доход

4.76%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%3.96%2.49%2.14%1.63%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.13$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.13$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.41$0.00$0.10$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37$0.00$0.07$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.09$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.09$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.02$0.13
2014$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Strategic Real Return Fund показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Strategic Real Return Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%7 июл. 2008 г.1709 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.693
-20.14%3 окт. 2018 г.36923 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.535
-15.53%30 июн. 2014 г.40911 февр. 2016 г.6641 окт. 2018 г.1073
-12.78%19 апр. 2022 г.11227 сент. 2022 г.47923 авг. 2024 г.591
-8.02%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.20020 июл. 2012 г.308

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...