Сравнение FSRRX с INPFX
FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.37%/yr vs 7.00%/yr for INPFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRRX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for INPFX.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и INPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.00% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 5.37%
INPFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 5.46%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам FSRRX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 7.68% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.46% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Correlation
The correlation between FSRRX and INPFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between FSRRX and INPFX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRRX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
FSRRX
INPFX
Сравнение FSRRX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRRX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.29 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 9.68 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и INPFX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и INPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRRX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -21.31% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -5.20% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -7.02% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -15.37% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -21.31% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.27% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.29% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и INPFX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRRX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 4.92% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 6.10% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 7.55% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 8.31% | -1.59% |
Сравнение комиссий FSRRX и INPFX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и INPFX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности INPFX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.61% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.39% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
FSRRX and INPFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRRX has higher volatility (1.43%) compared to INPFX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs INPFX's -21.31%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRRX и INPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор