Сравнение FSRRX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 2.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и JPST
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
FSRRX vs. JPST — Ранг доходности на риск
FSRRX
JPST
Сравнение FSRRX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 7.23 | -5.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 13.86 | -11.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.40 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 14.88 | -12.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 94.20 | -81.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 7.23 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 6.16 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.16 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и JPST
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и JPST
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -3.28% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -0.30% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -0.79% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.08% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.05% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и JPST
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.22% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 0.35% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 0.61% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 0.57% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 0.94% | +5.79% |