PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.54% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с SPY
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий FSRRX и QLEIX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.98

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.88

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

11.49

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

2.21

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между FSRRX и QLEIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и QLEIX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и QLEIX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-38.11%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.49%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-17.07%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-38.11%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.85%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.80%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и QLEIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.87%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.89%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

8.63%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

10.23%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.55%

-3.82%