PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		3.35%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FSDIX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FSDIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.58% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

FSDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.65%
С начала года
3.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
8.54%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIXFSRRX с SPY
Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с SPYFSDIX с FCPVX

Сравнение комиссий FSRRX и FSDIX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSDIX в 0.68%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.70

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.96

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.85

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

3.41

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FSDIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.70

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FSDIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FSDIX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSDIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.74%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FSDIX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-58.92%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.50%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-17.08%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-29.99%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.75%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.40%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FSDIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.31%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.75%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

13.16%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

11.23%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.55%

-5.82%