Сравнение XLSR с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
XLSR и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и FPX
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
XLSR vs. FPX — Ранг доходности на риск
XLSR
FPX
Сравнение XLSR c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.04 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.99 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.16 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и FPX
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и FPX
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -56.29% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.19% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -43.14% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -8.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -11.43% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.18% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и FPX
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.63%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.13% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 18.62% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 29.34% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 26.54% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.17% | -3.96% |