Сравнение XLSR с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
XLSR и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и EQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 2.94%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и EQL
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.
Доходность на риск
XLSR vs. EQL — Ранг доходности на риск
XLSR
EQL
Сравнение XLSR c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.74 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и EQL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и EQL
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EQL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и EQL
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и EQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -35.65% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.90% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -19.24% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.49% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.28% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.40% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и EQL
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.95% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.32% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 14.88% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.60% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 16.55% | +3.66% |