Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Основные характеристики
| EQL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.03% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.62% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.99% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 11.54% |
| Макс. просадка | -35.65% | -56.78% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
С начала года, EQL показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EQL – 10.99% и акции ^GSPC – 10.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.39%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.