PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Index (^GSPC).

EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.24%.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с MOOD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EQL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.61

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EQL и ^GSPC

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-56.78%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.14%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-25.43%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-33.92%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.78%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-10.75%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ^GSPC

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.37%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

9.55%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

18.33%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.90%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.05%

-1.50%