Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
Основные характеристики
EQL:
2.05
^GSPC:
1.98
EQL:
2.78
^GSPC:
2.64
EQL:
1.36
^GSPC:
1.36
EQL:
3.40
^GSPC:
3.00
EQL:
10.63
^GSPC:
12.30
EQL:
2.01%
^GSPC:
2.07%
EQL:
10.46%
^GSPC:
12.87%
EQL:
-35.65%
^GSPC:
-56.78%
EQL:
-1.71%
^GSPC:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.19% против 11.82% соответственно.
EQL
3.98%
2.44%
9.24%
20.96%
12.36%
11.19%
^GSPC
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^GSPC
EQL
^GSPC
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.