PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Grizzle Growth ETF (DARP).

XLSR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и DARP

2026 (YTD)202520242023
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-7.22%17.34%17.60%7.39%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

XLSR

1 день
3.23%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-2.89%
1 год
14.41%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий XLSR и DARP

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

XLSR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.19

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.73

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.97

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

16.42

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.19

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между XLSR и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и DARP

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.60%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и DARP

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-30.27%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-15.92%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-9.09%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.84%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.85%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и DARP

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.63%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.51%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

19.28%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

29.51%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

26.42%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

26.42%

-6.21%