Сравнение XLSR с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XLSR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и BIL
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XLSR vs. BIL — Ранг доходности на риск
XLSR
BIL
Сравнение XLSR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 19.52 | -18.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 254.20 | -252.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 180.39 | -179.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 368.00 | -366.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4,131.71 | -4,126.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 19.52 | -18.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 12.55 | -12.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.73 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и BIL
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и BIL
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -0.78% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -0.01% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -0.12% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | 0.00% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.26% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.00% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и BIL
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 0.06% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 0.14% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 0.21% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 0.26% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 0.26% | +19.95% |