Сравнение XLSR с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Inspire 100 ETF (BIBL).
XLSR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и BIBL
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
XLSR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
XLSR
BIBL
Сравнение XLSR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 8.69 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и BIBL
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и BIBL
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -36.12% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.93% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -30.85% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.96% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -7.17% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.95% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и BIBL
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.82% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.28% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 20.39% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 19.44% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.15% | -0.94% |