PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VTV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.58%/yr vs 12.81%/yr for VTV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.81% соответственно.

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between XLP and VTV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.68

Over the past year, the correlation between XLP and VTV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и VTV

Секторы
XLP
VTV

Потребительский защитный сектор

99.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

XLP

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

XLP

-

VTV
3.3%

Энергетика

XLP

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

XLP

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

XLP

-

VTV
14.5%

Промышленность

XLP

-

VTV
14.0%

Недвижимость

XLP

-

VTV
2.8%

Технологии

XLP

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

XLP

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XLP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.78

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.94

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.52

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

17.04

-15.34

XLP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и VTV

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-59.27%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-6.35%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.52%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.04%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-36.78%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

0.00%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.86%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.68%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VTV

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.35%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.80%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.36%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

13.93%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.69%

-1.94%

Сравнение комиссий XLP и VTV

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VTV

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VTV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and VTV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.55%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.81% vs 7.58% for XLP. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.81% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.82% for VTV.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор