Сравнение XLP с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
XLP и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLP и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям UGE по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.86% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.17%
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и UGE
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Доходность на риск
XLP vs. UGE — Ранг доходности на риск
XLP
UGE
Сравнение XLP c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.10 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 0.12 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XLP и UGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и UGE
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности UGE в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и UGE
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -71.36% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -18.94% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -56.55% | +40.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -57.14% | +32.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -37.53% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -18.57% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 8.63% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и UGE
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 8.12% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 18.70% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 27.76% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 31.24% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 32.98% | -18.29% |