Сравнение UGE с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UGE и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 7.72% против 21.84% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SPUU
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UGE vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UGE
SPUU
Сравнение UGE c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.78 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.29 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.25 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.36 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.78 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UGE и SPUU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SPUU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SPUU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -59.35% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -23.10% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -46.59% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -59.35% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -12.15% | -26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.62% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 5.41% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SPUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.73% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.20% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 36.23% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 33.47% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 35.72% | -2.75% |