Сравнение UGE с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UGE и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGE или SPUU.
Корреляция
Корреляция между UGE и SPUU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SPUU
Основные характеристики
UGE:
0.58
SPUU:
1.88
UGE:
0.94
SPUU:
2.40
UGE:
1.11
SPUU:
1.33
UGE:
0.23
SPUU:
2.78
UGE:
2.26
SPUU:
11.29
UGE:
4.96%
SPUU:
4.14%
UGE:
19.19%
SPUU:
24.89%
UGE:
-71.36%
SPUU:
-59.35%
UGE:
-42.31%
SPUU:
-5.87%
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 9.48% против 20.52% соответственно.
UGE
-3.21%
-10.65%
-1.04%
10.70%
6.56%
9.48%
SPUU
1.20%
-4.83%
7.36%
47.20%
20.46%
20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SPUU
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGE и SPUU
UGE
SPUU
Сравнение UGE c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SPUU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPUU в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.48% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.55% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SPUU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SPUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 5.19%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.