PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.82% против 25.03% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between UGE and MSFT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.43

The correlation between UGE and MSFT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPYUGE с RTH
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

UGE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.21

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.21

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.44

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UGE и MSFT

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-69.38%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-33.91%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-33.91%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-37.15%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-37.15%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-20.67%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-21.78%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

15.95%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

22.34%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

25.12%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

26.63%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

27.04%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MSFT

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and MSFT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs MSFT's -69.38%.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор