PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGE returned 8.64%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.64% против 23.85% соответственно.

UGE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.77%
С начала года
14.78%
6 месяцев
15.31%
1 год
3.62%
3 года*
5.87%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.64%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		14.78%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between UGE and MSFT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.43

The correlation between UGE and MSFT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPYUGE с IYK
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

UGE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.87

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.10

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.86

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.66

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.32

+1.65

UGE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и MSFT

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-69.38%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-33.91%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-33.91%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-37.15%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-37.15%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-30.58%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-21.79%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

17.08%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

11.34%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

22.94%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

26.02%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

26.79%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

27.09%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MSFT

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.12%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and MSFT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to UGE (10.36%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs MSFT's -69.38%.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор