PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.86% против 22.44% соответственно.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Microsoft Corporation

Доходность на риск

UGE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.05

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

-0.12

+0.24

UGE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между UGE и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MSFT

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UGE и MSFT

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-69.38%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-33.91%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-37.15%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-37.15%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-31.43%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-21.77%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

12.46%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MSFT

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.48%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

19.15%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

26.46%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

26.19%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

26.89%

+6.09%