Сравнение UGE с MSFT
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGE returned 8.70%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.70% против 23.56% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 8.70%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам UGE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 15.44% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between UGE and MSFT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between UGE and MSFT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UGE
MSFT
Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.74 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.45 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и MSFT
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -69.38% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -33.91% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -33.91% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -37.15% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -37.15% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -32.15% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -21.79% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 17.20% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и MSFT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 11.47% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 23.03% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 26.05% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 26.81% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 27.09% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и MSFT
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.11% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and MSFT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to UGE (10.37%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs MSFT's -69.38%.
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор