PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGE с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGE и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UGE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.04%
-8.60%
UGE
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGE:

0.58

MSFT:

0.71

Коэф-т Сортино

UGE:

0.94

MSFT:

1.02

Коэф-т Омега

UGE:

1.11

MSFT:

1.14

Коэф-т Кальмара

UGE:

0.23

MSFT:

0.91

Коэф-т Мартина

UGE:

2.26

MSFT:

2.03

Индекс Язвы

UGE:

4.96%

MSFT:

6.96%

Дневная вол-ть

UGE:

19.19%

MSFT:

19.93%

Макс. просадка

UGE:

-71.36%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

UGE:

-42.31%

MSFT:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.48% против 26.54% соответственно.


UGE

С начала года

-3.21%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-1.04%

1 год

10.70%

5 лет

6.56%

10 лет

9.48%

MSFT

С начала года

0.73%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-8.59%

1 год

13.82%

5 лет

22.51%

10 лет

26.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGE и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг риск-скорректированной доходности UGE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.580.71
Коэффициент Сортино UGE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.941.02
Коэффициент Омега UGE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.14
Коэффициент Кальмара UGE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.230.91
Коэффициент Мартина UGE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.262.03
UGE
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.58
0.71
UGE
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MSFT

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MSFT в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
1.48%1.43%1.19%0.74%0.20%0.41%0.87%0.76%0.68%0.76%0.60%0.55%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок UGE и MSFT

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.31%
-8.85%
UGE
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 5.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.19%
5.51%
UGE
MSFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab