Сравнение UGE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT).
UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.72% против 22.41% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UGE
MSFT
Сравнение UGE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.04 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.03 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.07 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UGE и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и MSFT
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и MSFT
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -69.38% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -33.91% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -37.15% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -37.15% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -31.58% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -21.77% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 12.61% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и MSFT
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.23% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.13% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 26.44% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 26.16% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 26.88% | +6.09% |