PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.82% против 45.33% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UGE and TQQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.53

The correlation between UGE and TQQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и TQQQ

Секторы
UGE
TQQQ

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
TQQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

UGE

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UGE

-

TQQQ
15.8%

Энергетика

UGE

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

UGE

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

UGE

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

UGE

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

UGE

-

TQQQ
0.1%

Технологии

UGE

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

UGE

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UGE:
UGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPYUGE с RTH
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

UGE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGETQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.92

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.09

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.75

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

12.27

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGETQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.92

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UGE и TQQQ

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGETQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-81.66%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-36.97%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-58.04%

+33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-81.66%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-81.66%

+24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-0.76%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-18.52%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.28%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGETQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

13.29%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

36.04%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

47.60%

-22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

66.53%

-35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

65.96%

-32.88%

Сравнение комиссий UGE и TQQQ

И UGE, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и TQQQ

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and TQQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs 7.82% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.36% for TQQQ.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор