Сравнение UGE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UGE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.72% против 35.31% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и TQQQ
И UGE, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UGE
TQQQ
Сравнение UGE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.41 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.28 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UGE и TQQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и TQQQ
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и TQQQ
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -81.66% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -36.97% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -81.66% | +25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -81.66% | +24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -28.08% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -18.66% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 12.13% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 19.74% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 38.50% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 67.35% | -39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 66.53% | -35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 65.83% | -32.86% |