PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGE returned 8.70%/yr vs 22.03%/yr for COST. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UGE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.70% против 22.03% соответственно.

UGE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.21%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.18%
1 год
4.33%
3 года*
6.07%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
8.70%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		15.44%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UGE and COST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between UGE and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPYUGE с IYK
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UGE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.19

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.14

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.25

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-0.55

+0.95

UGE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и COST

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-53.39%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-14.42%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-20.74%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-31.40%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-31.40%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.78%

-12.17%

-22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-13.36%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

6.81%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и COST

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.17%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

14.48%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

18.77%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

22.73%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

21.97%

+11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и COST

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.11%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and COST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (10.37%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs COST's -53.39%.

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор