Сравнение UGE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.72% против 22.28% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. COST — Ранг доходности на риск
UGE
COST
Сравнение UGE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.31 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.61 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.08 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UGE и COST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и COST
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и COST
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -53.39% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -19.35% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -31.40% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -31.40% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -6.95% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -13.40% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 9.67% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и COST
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.38% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 13.33% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 20.08% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 22.51% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.90% | +11.07% |