Сравнение UGE с COST
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGE и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.73% против 22.43% соответственно.
UGE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 7.73%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам UGE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.38% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between UGE and COST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between UGE and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. COST — Ранг доходности на риск
UGE
COST
Сравнение UGE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.99 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.95 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UGE и COST
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -53.39% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -16.02% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -20.74% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -31.40% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -31.40% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -11.15% | -27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -13.36% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 9.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и COST
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.14% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.83% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 19.15% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 22.73% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 21.94% | +11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и COST
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and COST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs COST's -53.39%.
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор