Сравнение UGE с IYK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).
UGE и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGE или IYK.
Корреляция
Корреляция между UGE и IYK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGE и IYK
Основные характеристики
UGE:
0.36
IYK:
0.57
UGE:
0.77
IYK:
0.93
UGE:
1.10
IYK:
1.12
UGE:
0.25
IYK:
0.76
UGE:
1.48
IYK:
2.15
UGE:
7.66%
IYK:
3.85%
UGE:
26.53%
IYK:
13.36%
UGE:
-71.36%
IYK:
-42.64%
UGE:
-37.47%
IYK:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGE имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции IYK немного отстают с 9.48%.
UGE
4.93%
13.12%
2.16%
9.48%
14.39%
9.81%
IYK
7.64%
4.49%
4.59%
7.52%
14.36%
9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и IYK
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGE и IYK
UGE
IYK
Сравнение UGE c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и IYK
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IYK в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.56% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.45% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и IYK
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и IYK
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.