- ISIN
- US74347R7686
- CUSIP
- 74347R768
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGE
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции UGE — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) показал доход в 9.62% с начала года и -3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGE составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Ultra Consumer Goods
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UGE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.65% | 15.65% | -16.60% | 4.72% | -3.37% | -2.04% | 9.62% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 9.64% | -2.86% | -0.55% | 1.54% | -3.73% | -3.83% | 1.76% | -4.59% | -6.00% | 7.34% | -3.17% | -5.21% |
| 2024 | 2.13% | 3.60% | 5.93% | -2.86% | 3.73% | -1.01% | 2.77% | 11.60% | 1.77% | -7.30% | 6.95% | -10.02% | 16.40% |
| 2023 | 11.10% | 0.04% | 1.19% | 6.52% | -11.82% | 4.68% | 3.16% | -8.02% | -10.13% | -3.57% | 7.54% | 4.69% | 2.38% |
| 2022 | -10.60% | -7.80% | 6.22% | -10.38% | -9.34% | -14.20% | 20.87% | -7.13% | -18.01% | 7.07% | 3.97% | -14.89% | -46.78% |
| 2021 | -1.23% | -4.70% | 10.20% | 5.19% | -0.55% | 2.96% | 2.40% | 0.16% | -5.96% | 25.85% | -2.27% | 7.47% | 42.44% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Consumer Goods has an annualized alpha of 2.25%, beta of 1.27, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This ETF captured 156.89% of S&P 500 Index gains and 138.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 156.89%
- Участие в снижении
- 138.24%
Комиссия
Комиссия UGE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGE имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.52 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Consumer Goods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.26 | $0.19 | $0.11 | $0.06 | $0.09 | $0.12 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Consumer Goods. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Consumer Goods показал максимальную просадку в 71.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.
Текущая просадка ProShares Ultra Consumer Goods составляет 38.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.36%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -57.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 27d | 5mo 28dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -56.55%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.50%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 11mo 22d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.29%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 4mo 8d | 7mo 6dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| UGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -56.78% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -9.10% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -25.43% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.92% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -0.74% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -10.72% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 1.97% | +8.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGE
Добавьте ProShares Ultra Consumer Goods в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGE