- ISIN
- US74347R7686
- CUSIP
- 74347R768
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 43K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $845.37K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGE
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции UGE — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $888.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) показал доход в 17.67% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGE составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra Consumer Goods
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- -5.46%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UGE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.65% | 15.65% | -16.60% | 4.72% | -3.37% | 0.41% | 4.23% | 0.47% | 17.67% | ||||
| 2025 | 0.36% | 9.64% | -2.86% | -0.55% | 1.54% | -3.73% | -3.83% | 1.76% | -4.59% | -6.00% | 7.34% | -3.17% | -5.21% |
| 2024 | 2.13% | 3.60% | 5.93% | -2.86% | 3.73% | -1.01% | 2.77% | 11.60% | 1.77% | -7.30% | 6.95% | -10.02% | 16.40% |
| 2023 | 11.10% | 0.04% | 1.19% | 6.52% | -11.82% | 4.68% | 3.16% | -8.02% | -10.13% | -3.57% | 7.54% | 4.69% | 2.38% |
| 2022 | -10.60% | -7.80% | 6.22% | -10.38% | -9.34% | -14.20% | 20.87% | -7.13% | -18.01% | 7.07% | 3.97% | -14.89% | -46.78% |
| 2021 | -1.23% | -4.70% | 10.20% | 5.19% | -0.55% | 2.96% | 2.40% | 0.16% | -5.96% | 25.85% | -2.27% | 7.47% | 42.44% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Consumer Goods has an annualized alpha of 2.59%, beta of 1.26, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 155.75% of S&P 500 Index gains and 137.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 155.75%
- Участие в снижении
- 137.07%
Комиссия
Комиссия UGE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGE имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.50 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.58 | -9.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Consumer Goods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.26 | $0.19 | $0.11 | $0.06 | $0.09 | $0.12 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Consumer Goods. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Consumer Goods показал максимальную просадку в 71.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.
Текущая просадка ProShares Ultra Consumer Goods составляет 33.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.36%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 27d | 5mo 28dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-56.55%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-38.50%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 11mo 22d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.29%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 4mo 8d | 7mo 6dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| UGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -56.78% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -9.10% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -18.90% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -25.43% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.92% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.52% | -0.17% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.69% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 2.14% | +9.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGE
Добавьте ProShares Ultra Consumer Goods в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGE