Сравнение UGE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGE или SPY.
Корреляция
Корреляция между UGE и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SPY
Основные характеристики
UGE:
0.80
SPY:
0.30
UGE:
1.24
SPY:
0.56
UGE:
1.16
SPY:
1.08
UGE:
0.45
SPY:
0.31
UGE:
2.85
SPY:
1.40
UGE:
7.41%
SPY:
4.18%
UGE:
26.29%
SPY:
19.64%
UGE:
-71.36%
SPY:
-55.19%
UGE:
-36.54%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.57% соответственно.
UGE
6.48%
5.26%
-2.36%
20.22%
14.26%
9.92%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SPY
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGE и SPY
UGE
SPY
Сравнение UGE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SPY
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.54% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SPY
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SPY
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.