Сравнение UGE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGE или SPY.
Корреляция
Корреляция между UGE и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SPY
Основные характеристики
UGE:
0.36
SPY:
0.54
UGE:
0.77
SPY:
0.90
UGE:
1.10
SPY:
1.13
UGE:
0.25
SPY:
0.57
UGE:
1.48
SPY:
2.24
UGE:
7.66%
SPY:
4.82%
UGE:
26.53%
SPY:
20.02%
UGE:
-71.36%
SPY:
-55.19%
UGE:
-37.47%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.33% соответственно.
UGE
4.93%
13.12%
2.16%
9.48%
14.39%
9.81%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SPY
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGE и SPY
UGE
SPY
Сравнение UGE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SPY
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.56% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SPY
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SPY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 11.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.