Сравнение UGE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.06% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SPY
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UGE vs. SPY — Ранг доходности на риск
UGE
SPY
Сравнение UGE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.96 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.49 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.53 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.27 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.96 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UGE и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SPY
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SPY
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -55.19% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.05% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -24.50% | -32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.72% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -5.53% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.09% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.54% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SPY
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.35% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 9.50% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 19.06% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 17.06% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.92% | +15.05% |