PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 7.60% против -12.53% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between XLP and SPDN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between XLP and SPDN has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

XLP vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.16

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.66

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.82

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.82

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.46

+2.99

XLP vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и SPDN

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-75.31%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-17.73%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-38.24%

+25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-43.85%

+27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-75.31%

+50.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-74.71%

+70.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-48.59%

+41.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

9.89%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SPDN

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.18%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.71%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.52%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.92%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.05%

-3.30%

Сравнение комиссий XLP и SPDN

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SPDN

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SPDN в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SPDN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SPDN's -75.31%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SPDN is Inverse Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.50% for SPDN.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор