PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с PSCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

XLP и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.36% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK

Сравнение комиссий XLP и PSCC

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.46

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.55

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.50

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

-0.94

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.46

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLP и PSCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и PSCC

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PSCC в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок XLP и PSCC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-33.61%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.17%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-23.36%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.61%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-20.52%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.84%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

8.07%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и PSCC

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.93%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.37%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.06%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

18.32%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

19.29%

-4.60%