PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

PSCC и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.27% соответственно.

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLIPSCU с XSD

Сравнение комиссий PSCC и PSCU

И PSCC, и PSCU имеют комиссию равную 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCC vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.40

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

0.70

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.68

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

1.94

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PSCU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.40

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSCC и PSCU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PSCU

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PSCU в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PSCU

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-29.97%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.27%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-29.97%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-29.97%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.79%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-7.72%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.96%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PSCU

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.20%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.36%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.88%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.45%

-0.16%