PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с PSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

PSCC и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 6.31% против 14.28% соответственно.

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCXPSCI с VIS

Сравнение комиссий PSCC и PSCI

И PSCC, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCC vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.33

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

2.00

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.32

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.52

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.33

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSCC и PSCI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PSCI

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PSCI в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PSCI

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-45.55%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.88%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-29.36%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-45.55%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-10.38%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.94%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

4.59%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PSCI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.22%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.54%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

25.31%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.99%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

25.16%

-5.87%