PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCC с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCC и SMLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSCC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
266.25%
218.69%
PSCC
SMLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCC:

0.19

SMLV:

0.89

Коэф-т Сортино

PSCC:

0.37

SMLV:

1.48

Коэф-т Омега

PSCC:

1.04

SMLV:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSCC:

0.30

SMLV:

2.04

Коэф-т Мартина

PSCC:

0.62

SMLV:

4.45

Индекс Язвы

PSCC:

4.83%

SMLV:

4.21%

Дневная вол-ть

PSCC:

16.21%

SMLV:

21.06%

Макс. просадка

PSCC:

-33.61%

SMLV:

-42.45%

Текущая просадка

PSCC:

-6.15%

SMLV:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.62% соответственно.


PSCC

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

9.52%

1 год

2.39%

5 лет

9.27%

10 лет

9.24%

SMLV

С начала года

17.16%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

21.56%

1 год

16.69%

5 лет

7.91%

10 лет

8.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCC и SMLV

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.


PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SMLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.190.89
Коэффициент Сортино PSCC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.371.48
Коэффициент Омега PSCC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.18
Коэффициент Кальмара PSCC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.302.04
Коэффициент Мартина PSCC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.624.45
PSCC
SMLV

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.89
PSCC
SMLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и SMLV

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SMLV в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.51%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
2.67%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%3.68%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и SMLV

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.15%
-8.14%
PSCC
SMLV

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и SMLV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 5.24%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
6.01%
PSCC
SMLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab