Сравнение PSCC с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
PSCC и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCC или SMLV.
Основные характеристики
| PSCC | SMLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.56% | -2.01% |
| Дох-ть за 1 год | -0.33% | 15.62% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 5.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 18.18% |
| Макс. просадка | -33.61% | -42.45% |
| Current Drawdown | -6.49% | -3.80% |
Корреляция
Корреляция между PSCC и SMLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и SMLV
С начала года, PSCC показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и SMLV
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCC c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и SMLV
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SMLV в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.50% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.48% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и SMLV
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и SMLV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.68%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.