PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.05% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between PSCC and SMLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.68

The correlation between PSCC and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCC и SMLV

Секторы
PSCC
SMLV

Потребительский защитный сектор

90.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.2%

Промышленность

3.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Энергетика

-

1.8%

Финансовые услуги

-

30.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

12.2%

Технологии

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
SMLV
4.3%

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
SMLV
3.2%

Промышленность

PSCC
3.0%
SMLV
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
SMLV
8.7%

Коммуникационные услуги

PSCC

-

SMLV
2.2%

Энергетика

PSCC

-

SMLV
1.8%

Финансовые услуги

PSCC

-

SMLV
30.5%

Здравоохранение

PSCC

-

SMLV
8.7%

Недвижимость

PSCC

-

SMLV
12.2%

Технологии

PSCC

-

SMLV
11.2%

Коммунальные услуги

PSCC

-

SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с PSCIPSCC с EXI
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO

Доходность на риск

PSCC vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.40

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.05

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.00

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

8.20

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.40

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PSCC и SMLV

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-42.45%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-7.34%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.40%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-20.40%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-42.45%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-1.48%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.46%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.68%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и SMLV

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.98%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.88%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.73%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.28%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.95%

-1.66%

Сравнение комиссий PSCC и SMLV

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и SMLV

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and SMLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.46%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.05% vs 6.15% for PSCC. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.05% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.12% for PSCC.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор