PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с PSCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).

PSCC и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 6.31% против 13.19% соответственно.

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPVPSCM с ADPV

Сравнение комиссий PSCC и PSCM

И PSCC, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PSCC vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCPSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.80

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

2.50

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.91

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

11.22

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.80

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSCC и PSCM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PSCM

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PSCM в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PSCM

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-51.34%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.76%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.36%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-51.34%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-3.61%

-17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-10.99%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

4.61%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PSCM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.93%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

17.81%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

28.81%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

25.81%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.90%

-7.61%