PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с PSCM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.95%/yr vs 12.85%/yr for PSCM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.85% соответственно.

PSCC

1 день
2.48%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.60%
6 месяцев
11.94%
1 год
5.58%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.40%
10 лет*
6.95%

PSCM

1 день
-2.69%
1 месяц
1.68%
С начала года
23.80%
6 месяцев
22.73%
1 год
53.82%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		13.60%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		23.80%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between PSCC and PSCM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.56

The correlation between PSCC and PSCM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCC и PSCM

Секторы
PSCC
PSCM

Потребительский защитный сектор

90.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
90.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.8%

Промышленность

2.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.7%
PSCM

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.6%
PSCM
90.9%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
PSCM
1.8%

Промышленность

PSCC
2.8%
PSCM

-

Финансовые услуги

PSCC
0.2%
PSCM
0.1%

Коммуникационные услуги

PSCC

-

PSCM

-

Энергетика

PSCC

-

PSCM
7.1%

Здравоохранение

PSCC

-

PSCM

-

Недвижимость

PSCC

-

PSCM

-

Технологии

PSCC

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

PSCC

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с EXI
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMXPSCM с TRIN

Доходность на риск

PSCC vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCCPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.22

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.09

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.78

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

14.00

-13.36

PSCC vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PSCM

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-51.34%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.33%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-35.36%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.36%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-51.34%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-4.64%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-10.88%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

3.86%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PSCM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.22%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

17.32%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

24.46%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

25.83%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

26.89%

-7.56%

Сравнение комиссий PSCC и PSCM

И PSCC, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PSCM

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PSCM в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.72%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.97%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and PSCM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (8.22%) compared to PSCC (5.66%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.85% vs 6.95% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.85% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC and PSCM have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.97% for PSCM.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while PSCM is Materials. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор