PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

PSCC и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям PSCD по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.97% соответственно.

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCRPSCD с FHLC

Сравнение комиссий PSCC и PSCD

И PSCC, и PSCD имеют комиссию равную 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCC vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.44

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.84

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.76

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

1.95

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSCC и PSCD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и PSCD

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и PSCD

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-56.57%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.14%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-41.88%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-56.57%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-12.91%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-11.35%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.64%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и PSCD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.98%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

17.36%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

28.64%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

28.01%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

28.97%

-9.68%