PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCC с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с CAG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCC или CAG.

Корреляция

Корреляция между PSCC и CAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCC:

-0.12

CAG:

-0.92

Коэф-т Сортино

PSCC:

0.01

CAG:

-1.17

Коэф-т Омега

PSCC:

1.00

CAG:

0.86

Коэф-т Кальмара

PSCC:

-0.08

CAG:

-0.57

Коэф-т Мартина

PSCC:

-0.20

CAG:

-1.50

Индекс Язвы

PSCC:

7.97%

CAG:

14.60%

Дневная вол-ть

PSCC:

18.33%

CAG:

24.10%

Макс. просадка

PSCC:

-33.61%

CAG:

-56.94%

Текущая просадка

PSCC:

-11.30%

CAG:

-36.99%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -14.83%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 8.34% против 0.59% соответственно.

PSCC

С начала года

-5.10%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-2.10%

5 лет

11.57%

10 лет

8.34%

CAG

С начала года

-14.83%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-21.92%

5 лет

-3.86%

10 лет

0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCC и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCC c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и CAG

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CAG в 6.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.10%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и CAG

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и CAG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 5.28%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...