Сравнение PSCC с CAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG).
PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCC и CAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.57% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 6.31% против -4.55% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
CAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -37.27%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- -4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCC vs. CAG — Ранг доходности на риск
PSCC
CAG
Сравнение PSCC c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -1.38 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -2.06 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.96 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.43 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.38 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и CAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и CAG
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CAG в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.02% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и CAG
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и CAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -56.95% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -39.13% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -55.94% | +32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -55.94% | +22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -54.90% | +34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -15.56% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 26.14% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и CAG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 10.72% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 21.38% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 27.15% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.93% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.98% | -6.69% |