Сравнение PSCC с CAG
PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSCC returned 6.91%/yr vs -4.74%/yr for CAG. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 6.91% против -4.74% соответственно.
PSCC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 11.08%
CAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- -21.39%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- -17.70%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- -4.74%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.74M | $222.18M | $250.84M | |
| $532.60K | $349.55K | $300.72K |
Сравнение доходности по годам PSCC и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 22.09% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.31% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between PSCC and CAG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between PSCC and CAG shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCC vs. CAG — Ранг доходности на риск
PSCC
CAG
Сравнение PSCC c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCC | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.39 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.76 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCC и CAG
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -62.52% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -35.58% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -56.66% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -62.52% | +39.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -62.52% | +28.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -54.77% | +50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -15.91% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 18.37% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и CAG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 5.36%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.50% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 24.19% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 30.29% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.07% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.59% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и CAG
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CAG в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 8.16% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.60% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PSCC and CAG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (10.50%) compared to PSCC (5.36%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs CAG's -62.52%.
PSCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCC и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор