Сравнение XLP с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Philip Morris International Inc. (PM).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLP и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.00% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.52% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.17%
PM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. PM — Ранг доходности на риск
XLP
PM
Сравнение XLP c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XLP и PM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и PM
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PM в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.48% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и PM
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -42.87% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -20.64% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -22.78% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -42.87% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -12.11% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.03% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 9.75% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и PM
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 9.52% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 18.02% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 25.83% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 21.80% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 24.02% | -9.33% |