Сравнение PM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или SPY.
Корреляция
Корреляция между PM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и SPY
Основные характеристики
PM:
3.56
SPY:
-0.09
PM:
5.20
SPY:
-0.02
PM:
1.72
SPY:
1.00
PM:
7.69
SPY:
-0.09
PM:
24.38
SPY:
-0.45
PM:
3.46%
SPY:
3.31%
PM:
23.73%
SPY:
15.87%
PM:
-42.87%
SPY:
-55.19%
PM:
0.00%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.25% соответственно.
PM
35.85%
6.20%
39.65%
86.09%
23.53%
13.19%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и SPY
PM
SPY
Сравнение PM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SPY
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.30% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PM и SPY
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SPY
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 6.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.