Сравнение PM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или SPY.
Корреляция
Корреляция между PM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и SPY
Основные характеристики
PM:
1.75
SPY:
2.03
PM:
2.69
SPY:
2.71
PM:
1.36
SPY:
1.38
PM:
3.05
SPY:
3.02
PM:
10.16
SPY:
13.49
PM:
3.45%
SPY:
1.88%
PM:
20.02%
SPY:
12.48%
PM:
-42.87%
SPY:
-55.19%
PM:
-8.18%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.94% соответственно.
PM
34.87%
-5.69%
23.66%
37.93%
13.22%
9.30%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SPY
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PM и SPY
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SPY
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.