PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности XLP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.25% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between XLP and KBWD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.44

Over the past year, the correlation between XLP and KBWD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и KBWD

Секторы
XLP
KBWD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

60.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

39.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
KBWD

-

Сырьевые материалы

XLP

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

KBWD

-

Энергетика

XLP

-

KBWD

-

Финансовые услуги

XLP

-

KBWD
60.8%

Здравоохранение

XLP

-

KBWD

-

Промышленность

XLP

-

KBWD

-

Недвижимость

XLP

-

KBWD
39.2%

Технологии

XLP

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

XLP

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

XLP vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.29

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.13

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

0.32

+1.20

XLP vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и KBWD

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-58.63%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.05%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.65%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-30.74%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-58.63%

+34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-10.58%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.41%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.10%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и KBWD

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.53% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.36%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

15.59%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

19.89%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

23.25%

-8.50%

Сравнение комиссий XLP и KBWD

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и KBWD

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and KBWD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while KBWD is Financials Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 1.24% for KBWD.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор