PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с IWV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 14.84%/yr for IWV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.84% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between XLP and IWV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XLP and IWV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и IWV

Секторы
XLP
IWV

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

36.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
IWV
4.3%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
IWV
9.9%

Сырьевые материалы

XLP

-

IWV
2.0%

Коммуникационные услуги

XLP

-

IWV
10.0%

Энергетика

XLP

-

IWV
3.3%

Финансовые услуги

XLP

-

IWV
11.5%

Здравоохранение

XLP

-

IWV
8.9%

Промышленность

XLP

-

IWV
9.1%

Недвижимость

XLP

-

IWV
2.3%

Технологии

XLP

-

IWV
36.5%

Коммунальные услуги

XLP

-

IWV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

XLP vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.94

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.64

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.74

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

12.28

-10.76

XLP vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и IWV

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-55.61%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.89%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.28%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.11%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-35.22%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.09%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.58%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.98%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IWV

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.53% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.75%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.57%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

17.30%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.43%

-3.68%

Сравнение комиссий XLP и IWV

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IWV

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and IWV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs IWV's -55.61%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.84% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.84% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.87% for IWV.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while IWV is Large Cap Blend Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.20% for IWV.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор