Сравнение IWV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
IWV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или RSP.
Основные характеристики
| IWV | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.56% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 38.68% | 33.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 12.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 21.23 | 17.79 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 11.69% |
| Макс. просадка | -55.61% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWV и RSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и RSP
С начала года, IWV показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и RSP
И IWV, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и RSP
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RSP в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.43% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и RSP
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и RSP
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.