PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVRSP
Дох-ть с нач. г.13.76%4.91%
Дох-ть за 1 год24.46%12.65%
Дох-ть за 3 года9.16%5.73%
Дох-ть за 5 лет13.98%10.97%
Дох-ть за 10 лет12.03%9.77%
Коэф-т Шарпа2.091.07
Дневная вол-ть11.71%11.79%
Макс. просадка-55.61%-59.92%
Текущая просадка0.00%-2.66%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWV и RSP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и RSP

С начала года, IWV показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.90%
5.33%
IWV
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий IWV и RSP

И IWV, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.66
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.79

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и RSP

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и RSP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.09
1.08
IWV
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и RSP

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RSP в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.56%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IWV и RSP

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-2.66%
IWV
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и RSP

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.52%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
3.01%
IWV
RSP