PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FSTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 7.56%/yr for FSTA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.56% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

FSTA

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.69%
6 месяцев
4.82%
1 год
1.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
5.95%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.69%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between XLP and FSTA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between XLP and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и FSTA

Секторы
XLP
FSTA

Потребительский защитный сектор

99.0%
97.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
FSTA
97.3%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
FSTA
1.8%

Сырьевые материалы

XLP

-

FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

XLP

-

FSTA

-

Энергетика

XLP

-

FSTA

-

Финансовые услуги

XLP

-

FSTA

-

Здравоохранение

XLP

-

FSTA
0.0%

Промышленность

XLP

-

FSTA
0.3%

Недвижимость

XLP

-

FSTA

-

Технологии

XLP

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

XLP

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

XLP vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.26

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.16

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

0.34

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLP и FSTA

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-25.13%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.29%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-11.76%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.58%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.13%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.55%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FSTA

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 3.90% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.76%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.38%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.11%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.55%

+0.18%

Сравнение комиссий XLP и FSTA

И XLP, и FSTA имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FSTA

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLP and FSTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTA has higher volatility (4.03%) compared to XLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.56% vs 7.17% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.56% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and FSTA have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.25% for FSTA.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор