PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и VDC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.17%
170.20%
FSTA
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.87

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.32

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.30

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.14

VDC:

4.14

Индекс Язвы

FSTA:

2.76%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.11%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FSTA:

-3.07%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 3.63%, а VDC немного выше – 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции VDC немного отстают с 8.32%.


FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и VDC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.87
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.32
VDC: 1.32
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSTA: 1.17
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.30
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.14
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.87
FSTA
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VDC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VDC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.07%
-3.11%
FSTA
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VDC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 7.92% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
7.97%
FSTA
VDC