PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с VDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FSTA и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.90%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 6.98%, а VDC немного ниже – 6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции VDC немного впереди с 7.72%.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

VDC

1 день
0.23%
1 месяц
-7.52%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.26%
1 год
4.94%
3 года*
7.68%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVOFSTA с PBJ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXIVDC с VTV

Сравнение комиссий FSTA и VDC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.76

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSTA и VDC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VDC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VDC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-34.24%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.28%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-16.55%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.31%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-7.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.71%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VDC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.90% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.98%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.75%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

12.98%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.59%

-0.09%