Сравнение FSTA с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FSTA и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или VDC.
Основные характеристики
| FSTA | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 14.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 21.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.65 | 14.82 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 9.93% |
| Макс. просадка | -25.13% | -34.24% |
| Текущая просадка | -2.16% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между FSTA и VDC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и VDC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 14.74%, а VDC немного выше – 14.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции VDC немного впереди с 8.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и VDC
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTA c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и VDC
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VDC в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.40% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и VDC
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и VDC
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 2.86% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.