PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 7.59%/yr for VDC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 5.79%, а VDC немного ниже – 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции VDC немного впереди с 7.59%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between FSTA and VDC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FSTA and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSTA и VDC

Секторы
FSTA
VDC

Потребительский защитный сектор

97.3%
97.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.8%

Промышленность

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
VDC
1.8%

Промышленность

FSTA
0.3%
VDC
0.3%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
VDC
0.3%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

VDC

-

Энергетика

FSTA

-

VDC

-

Финансовые услуги

FSTA

-

VDC

-

Недвижимость

FSTA

-

VDC

-

Технологии

FSTA

-

VDC

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXGFSTA с PBJ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXIVDC с VIG

Доходность на риск

FSTA vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.10

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.23

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.13

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

0.28

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VDC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-34.24%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.28%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-11.78%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-16.55%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.31%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.73%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.49%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VDC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.08% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.76%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.36%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.64%

-0.08%

Сравнение комиссий FSTA и VDC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VDC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FSTA and VDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 7.57% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.17% for VDC.

FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор