PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTA с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и VDC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
162.57%
163.66%
FSTA
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

1.82

VDC:

1.84

Коэф-т Сортино

FSTA:

2.68

VDC:

2.69

Коэф-т Омега

FSTA:

1.32

VDC:

1.32

Коэф-т Кальмара

FSTA:

3.07

VDC:

3.18

Коэф-т Мартина

FSTA:

10.88

VDC:

11.04

Индекс Язвы

FSTA:

1.60%

VDC:

1.58%

Дневная вол-ть

FSTA:

9.55%

VDC:

9.47%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FSTA:

-3.91%

VDC:

-3.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 14.54%, а VDC немного выше – 14.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции VDC немного впереди с 8.05%.


FSTA

С начала года

14.54%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.92%

1 год

16.57%

5 лет

8.43%

10 лет

7.99%

VDC

С начала года

14.62%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.95%

1 год

15.83%

5 лет

8.56%

10 лет

8.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и VDC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTA c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.821.84
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.69
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.32
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.073.18
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8811.04
FSTA
VDC

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
1.84
FSTA
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VDC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VDC в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.42%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%0.45%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.31%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VDC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.91%
-3.85%
FSTA
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VDC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 2.89% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89%
2.91%
FSTA
VDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab