PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с FTXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и FTXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.68%
35.90%
FSTA
FTXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.92

FTXG:

-0.22

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.39

FTXG:

-0.20

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

FTXG:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.37

FTXG:

-0.18

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.38

FTXG:

-0.47

Индекс Язвы

FSTA:

2.75%

FTXG:

7.03%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.13%

FTXG:

15.24%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

FTXG:

-31.53%

Текущая просадка

FSTA:

-2.83%

FTXG:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 0.59%.


FSTA

С начала года

3.90%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.28%

1 год

10.79%

5 лет

10.68%

10 лет

8.36%

FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и FTXG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и FTXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.92
FTXG: -0.22
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.39
FTXG: -0.20
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSTA: 1.17
FTXG: 0.98
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.37
FTXG: -0.18
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.38
FTXG: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.22
FSTA
FTXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FTXG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FTXG в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.17%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FTXG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FTXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-13.35%
FSTA
FTXG

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FTXG

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 8.02% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
8.19%
FSTA
FTXG