PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSTA с FTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FTXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSTA returned 7.20%/yr vs 1.16%/yr for FTXG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 11.26%, а FTXG немного выше – 11.71%.

FSTA

1 день
2.73%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
5.07%
С начала года
11.26%
1 год
9.15%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.62%

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FTXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		11.26%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%

Correlation

The correlation between FSTA and FTXG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.64

The correlation between FSTA and FTXG shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и FTXG

Секторы
FSTA
FTXG

Потребительский защитный сектор

96.8%
87.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.6%
3.2%

Промышленность

0.6%
3.2%

Технологии

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
96.8%
FTXG
87.1%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.2%
FTXG

-

Сырьевые материалы

FSTA
0.6%
FTXG
3.2%

Промышленность

FSTA
0.6%
FTXG
3.2%

Технологии

FSTA
0.4%
FTXG

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FTXG

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FTXG

-

Энергетика

FSTA

-

FTXG

-

Финансовые услуги

FSTA

-

FTXG

-

Недвижимость

FSTA

-

FTXG

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

FTXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с XLPFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJ
Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOOFTXG с SCHD

Доходность на риск

FSTA vs. FTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAFTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.51

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.73

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

1.30

+0.58

FSTA vs. FTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FTXG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-31.52%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.14%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-18.10%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-21.68%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-10.05%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.70%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.68%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FTXG

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 5.68% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.77%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.41%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.65%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.65%

-2.01%

Сравнение комиссий FSTA и FTXG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FTXG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FTXG в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FTXG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (5.90%) compared to FSTA (5.68%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FTXG's -31.52%.

On 5-year performance, FSTA leads with 7.20% vs 1.16% for FTXG. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSTA has performed better with a 7.20% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.15% for FSTA.

FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.60% for FTXG.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор