PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTA с FTXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FTXG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG).

FSTA и FTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или FTXG.

Корреляция

Корреляция между FSTA и FTXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.68

FTXG:

-0.38

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.21

FTXG:

-0.42

Коэф-т Омега

FSTA:

1.15

FTXG:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.18

FTXG:

-0.31

Коэф-т Мартина

FSTA:

3.67

FTXG:

-0.75

Индекс Язвы

FSTA:

2.83%

FTXG:

7.48%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.31%

FTXG:

15.25%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

FTXG:

-31.53%

Текущая просадка

FSTA:

-1.13%

FTXG:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 0.11%.

FSTA

С начала года

5.71%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

5.39%

1 год

8.95%

5 лет

11.44%

10 лет

8.28%

FTXG

С начала года

0.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-5.69%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTA и FTXG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.

FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и FTXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FTXG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FTXG в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.13%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FTXG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FTXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FTXG

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 4.42% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...