PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и RTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.17%
341.90%
FSTA
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.87

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.32

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.30

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.14

RTH:

3.42

Индекс Язвы

FSTA:

2.76%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.11%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

FSTA:

-3.07%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.74% соответственно.


FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

4.30%

1 год

14.13%

5 лет

14.54%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и RTH

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.87
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.32
RTH: 1.24
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSTA: 1.17
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.30
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.14
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTH равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.80
FSTA
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и RTH

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и RTH

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.07%
-7.19%
FSTA
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и RTH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 7.92%, в то время как у VanEck Vectors Retail ETF (RTH) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
10.09%
FSTA
RTH