PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160923039

CUSIP

316092303

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

21 окт. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA IMI Consumer Staples Index

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSTA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSTA с VDC FSTA с SCHD FSTA с FTXG FSTA с RTH FSTA с DIVO FSTA с PBJ FSTA с PSCC FSTA с VOO FSTA с SPY FSTA с VTI
Популярные сравнения:
FSTA с VDC FSTA с SCHD FSTA с FTXG FSTA с RTH FSTA с DIVO FSTA с PBJ FSTA с PSCC FSTA с VOO FSTA с SPY FSTA с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
162.57%
238.51%
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF показал доход в 14.54% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FSTA

С начала года

14.54%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.92%

1 год

16.57%

5 лет

8.43%

10 лет

7.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%2.78%3.45%-1.54%2.53%-0.72%2.06%5.11%0.93%-2.90%5.48%14.54%
2023-0.22%-2.19%3.87%3.54%-5.33%3.23%2.16%-3.15%-4.65%-1.70%3.97%3.42%2.29%
2022-2.01%-0.96%1.80%1.85%-4.28%-2.60%3.47%-1.54%-8.38%9.41%5.94%-3.16%-1.72%
2021-4.03%-0.79%8.05%1.95%1.77%-0.71%1.64%1.18%-3.91%3.56%-1.36%9.78%17.44%
2020-0.11%-7.99%-5.91%6.86%1.71%-0.15%6.91%4.91%-1.83%-2.33%7.73%2.04%10.96%
20195.48%2.05%3.82%2.45%-4.06%5.15%2.42%1.66%1.78%-0.25%1.31%2.55%26.84%
20181.63%-7.69%-0.75%-3.91%-1.28%4.49%3.72%0.59%0.62%2.08%1.75%-9.06%-8.49%
20171.37%4.66%-0.21%1.13%2.50%-2.34%0.61%-1.35%-0.49%-1.39%5.66%2.22%12.71%
20160.11%0.42%4.68%-1.23%0.93%5.07%-0.52%-0.46%-1.64%-0.81%-3.89%3.22%5.65%
2015-1.29%4.33%-1.68%-1.15%1.20%-1.73%4.95%-5.64%0.01%5.84%-1.10%2.55%5.83%
2014-5.26%3.73%2.31%2.77%2.06%-0.19%-3.32%4.62%0.49%3.45%5.49%-0.78%15.82%
20131.01%1.52%0.73%3.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTA составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.822.10
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.80
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.39
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.073.09
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8813.49
FSTA
^GSPC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.10
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.21$1.19$1.01$1.00$1.00$0.93$0.92$0.83$0.79$0.87$0.66$0.12

Дивидендный доход

2.42%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.11
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.19
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.00
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$1.00
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.93
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.92
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.83
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.79
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.87
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.66
2013$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.91%
-2.62%
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF составляет 3.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.13%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.124
-16.58%21 апр. 2022 г.1187 окт. 2022 г.3536 мар. 2024 г.471
-15.8%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.24017 апр. 2019 г.307
-10.05%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.55
-9.03%18 июл. 2016 г.971 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89%
3.79%
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab