PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.17%
287.77%
FSTA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.87

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.32

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.30

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FSTA:

2.76%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSTA:

-3.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.07% соответственно.


FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и VOO

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.87
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.32
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSTA: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.30
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.54
FSTA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VOO

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VOO

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.07%
-9.90%
FSTA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VOO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 7.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
13.96%
FSTA
VOO