PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с PBJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.91%/yr vs 5.17%/yr for PBJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.17% соответственно.

FSTA

1 день
1.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.91%

PBJ

1 день
1.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.88%
1 год
-0.24%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		8.86%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.32%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between FSTA and PBJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between FSTA and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSTA и PBJ

Секторы
FSTA
PBJ

Потребительский защитный сектор

97.6%
78.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.0%

Промышленность

0.3%
5.6%

Сырьевые материалы

0.3%
5.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.6%
PBJ
78.1%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
PBJ
11.0%

Промышленность

FSTA
0.3%
PBJ
5.6%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
PBJ
5.1%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
PBJ

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

PBJ

-

Энергетика

FSTA

-

PBJ

-

Финансовые услуги

FSTA

-

PBJ
0.2%

Недвижимость

FSTA

-

PBJ

-

Технологии

FSTA

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с DIVO
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

FSTA vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.02

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.06

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.02

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.04

+1.17

FSTA vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и PBJ

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-39.15%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.48%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-12.99%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-15.81%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-28.49%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.42%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.39%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.41%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и PBJ

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.33%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.40%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.74%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

13.77%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.13%

-0.54%

Сравнение комиссий FSTA и PBJ

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и PBJ

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PBJ в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.20%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and PBJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.99%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.91% vs 5.17% for PBJ. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.91% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

FSTA has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.30% for PBJ.

FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.63% for PBJ.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор