PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и PBJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.17%
108.46%
FSTA
PBJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.87

PBJ:

-0.14

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.32

PBJ:

-0.09

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

PBJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.30

PBJ:

-0.17

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.14

PBJ:

-0.45

Индекс Язвы

FSTA:

2.76%

PBJ:

4.32%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.11%

PBJ:

14.46%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

FSTA:

-3.07%

PBJ:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.18% соответственно.


FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

PBJ

С начала года

0.61%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

0.29%

1 год

-1.73%

5 лет

10.62%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и PBJ

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.87
PBJ: -0.14
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.32
PBJ: -0.09
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSTA: 1.17
PBJ: 0.99
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.30
PBJ: -0.17
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.14
PBJ: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.14
FSTA
PBJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и PBJ

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PBJ в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.44%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и PBJ

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.07%
-4.40%
FSTA
PBJ

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и PBJ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 7.92%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
8.36%
FSTA
PBJ