Сравнение FSTA с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
FSTA и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или PBJ.
Основные характеристики
| FSTA | PBJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 14.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.65 | 4.31 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 11.28% |
| Макс. просадка | -25.13% | -39.15% |
| Текущая просадка | -2.16% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между FSTA и PBJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и PBJ
С начала года, FSTA показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 8.48% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и PBJ
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTA c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и PBJ
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности PBJ в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.40% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.17% | 1.80% | 1.81% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и PBJ
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и PBJ
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 2.86%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.