Сравнение FSTA с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
FSTA и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.63% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.50% соответственно.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
PBJ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и PBJ
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
FSTA vs. PBJ — Ранг доходности на риск
FSTA
PBJ
Сравнение FSTA c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.92 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и PBJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и PBJ
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности PBJ в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.54% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и PBJ
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -39.15% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.48% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -15.81% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -28.49% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -3.63% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.41% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 5.09% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и PBJ
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.90% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.09% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.09% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.43% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 13.74% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.13% | -0.63% |