PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSTA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.98% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVOFSTA с PBJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FSTA и SPY

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.93

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.53

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.30

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между FSTA и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и SPY

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и SPY

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-55.19%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.05%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-24.50%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-33.72%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.24%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.09%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.52%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и SPY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.31%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

19.05%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.06%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.92%

-3.42%