PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FCFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 5.17%/yr for FCFAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции FCFAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.17% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Correlation

The correlation between XLP and FCFAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH

Доходность на риск

XLP vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPFCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.13

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.26

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.65

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

9.89

-8.37

XLP vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и FCFAX

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-16.33%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-1.82%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-2.82%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-10.49%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-16.33%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.53%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.49%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FCFAX

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.77%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.76%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

2.27%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

2.77%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

3.24%

+11.51%

Сравнение комиссий XLP и FCFAX

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FCFAX

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FCFAX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and FCFAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FCFAX's -16.33%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор